Bibliografía verificada
No es una lista de lecturas interesantes: eso ya existe y mejor hecho. Es la literatura que respalda cada decisión concreta del motor, con lo que se adoptó, lo que se evaluó y se rechazó, y por qué.
Regla de entrada: ninguna referencia se admite sin DOI o enlace estable comprobado, y sin decir qué decisión concreta respalda. Nada de resúmenes de tercera mano.
Y no es una promesa: nuestras pruebas resuelven cada enlace en cada ejecución. Si uno devuelve un 404, el proyecto entero falla. «Verificado el día tal» es una afirmación; comprobarlo cada vez es una verificación.
Bailey, D. H. & López de Prado, M. (2014) · The Journal of Portfolio Management, 40(5), 94–107
Para qué: Corregir el Sharpe por el número de veces que se buscó. Es el pilar del análisis de sobreajuste.
Bailey, D. H. & López de Prado, M. (2012) · Journal of Risk, 15(2), 3–44
Para qué: Sharpe probabilístico y longitud mínima que necesita un backtest para afirmar algo.
Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M. & Zhu, Q. J. (2017) · Journal of Computational Finance, 20(4), 39–69
Para qué: La prueba central de sobreoptimización. Nos llevó a la corrección más importante del motor: el umbral original habría descalificado a la mitad de los bots limpios por puro azar.
Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu (2014) · Notices of the American Mathematical Society, 61(5)
Para qué: Formaliza cuántas operaciones hacen falta antes de que un buen Sharpe signifique algo.
Brown, R. L., Durbin, J. & Evans, J. M. (1975) · Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 37(2), 149–192
10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x
Para qué: Detectar si un bot deja de comportarse como se comportaba. Se usa como pregunta de auditoría, nunca como filtro de entrada.
Bell, R. J. & Dean, P. (1970) · Discussions of the Faraday Society, 50, 55–61
Para qué: De la física del vidrio: cuántas configuraciones son realmente distintas cuando muchas están correlacionadas entre sí.
Dos veces, mientras se construía este documento, llegó una lista de supuestos coautores con atribuciones que no se sostuvieron al comprobarlas: dos autores sin coautoría localizable, y un tercero que sí era coautor pero de un trabajo distinto al que se le atribuía.
Un documento que existe para dar respaldo no puede permitirse ni una entrada sin verificar. Sería peor que no tener el documento.
