Riesgo de ruina
La probabilidad de que la cuenta llegue a perder la mitad del capital. Por encima del 5 % descalifica, y no se compensa con buenos resultados en otro sitio.
Tu backtest dice que ganas.
Nosotros te decimos si eso se sostiene.
Una sola pregunta: ¿esto es una estrategia o es suerte bien presentada? Y una respuesta que casi nadie publica: qué no hemos podido comprobar.
01El problema
El problema no es que tu bot mienta.
Es que tú buscaste.
Probaste cien combinaciones y te quedaste con la mejor. Es lo razonable. Pero con cien intentos siempre sale alguna buena por casualidad.
Eso no se ve en la curva de resultados —la curva solo enseña al ganador, y por eso siempre sube—. Hay que medirlo.
02Descalificadores
Cuatro cosas descalifican un bot por sí solas
Por bueno que sea todo lo demás. Y si una no se puede comprobar con los datos que nos das, lo decimos: una regla no evaluada no es una regla superada.
Sobreoptimización
Si la configuración que elegiste sigue funcionando en datos que no usaste para elegirla. Necesita la rejilla completa, no solo la ganadora.
Costes irreales
Le cobramos el triple de lo que paga de verdad y miramos si sigue ganando. Distingue al que tiene margen del que gana raspando.
Martingala oculta
Abrir más posiciones a peor precio para tapar una que va mal. Produce años impecables y luego se lleva la cuenta en cuatro días.
03Orden de las pérdidas
Tus pérdidas, ¿llegaron repartidas o todas juntas?
Cogemos tus operaciones, las barajamos dos mil veces y miramos qué caída habría sufrido la cuenta en cada historia alternativa. Mismas operaciones, mismo resultado final, distinto orden.
04Contraste con el mercado
«Compró oro a 1.963,53.»
Esa hora, el oro no llegó a 1.950.
Cogemos cada operación que declara tu bot y miramos qué precios registró el mercado en ese mismo momento. Este caso es real, sacado de una auditoría:
lo que cotizó el mercado
1.940,87mínimo1.949,96máximodeclarado1.963,53
ImposibleEse precio nunca se cotizó. Nadie pudo comprar ahí.
No comparamos nuestro motor con tu plataforma. Comparamos tu informe con el mercado.
No es nuestra opinión frente a la de tu software. Es lo que tu informe afirma frente a lo que quedó registrado. Contra eso no hay discusión.
Y antes de acusar, descartamos lo inocente. Aquí no había mentira: el histórico venía de un servidor con tres horas de diferencia, y ese precio sí existió — a las 13:00. Lo detectamos solos. Una herramienta que grita a la primera no sirve para auditar.
05Límites declarados
Publicamos lo que nuestras pruebas no ven
Cualquiera calcula un número. Casi nadie mide cuántas veces ese número se equivoca. Estas cifras son de nuestro propio motor:
23,5 %
de detección
Es lo que caza la prueba de sobreoptimización cuando el sobreajuste es fuerte de verdad. Que no salte no demuestra que tu bot esté limpio, y te lo decimos en el informe.
62 %
de cobertura real
Un intervalo que se anuncia «al 90 % de confianza» acierta en realidad el 62 % de las veces cuando hay solo 5 operaciones en la cola. Un intervalo estrecho no es señal de fiabilidad.
56 %
y no dispara
Nuestro detector de martingala exige el patrón en el 80 % de los casos, porque está calibrado contra programas. Una persona que promedia a la baja a veces se nos escapa. Está medido y declarado.
4 %
de detección
Si tienes dos bots y quieres saber si se hunden a la vez: con el historial que suelen compartir, una dependencia débil la veríamos 4 de cada 100 veces. Una fuerte sí la vemos. Por eso decimos hasta dónde llegamos, en vez de dar una probabilidad de colapso conjunto que no podríamos defender.
Una medida cuyo límite no se conoce no es una medida: es una opinión con decimales.
06Cómo empezar
No hace falta que nos des tu código
El certificado estadístico sale del historial de operaciones. Tu propiedad intelectual se queda contigo. Cuanto más nos mandes, más podemos medir — y te decimos exactamente qué desbloquea cada cosa antes de que te molestes.
Son tres ficheros distintos, y no hay que mandarlos todos ni en orden: cada uno desbloquea lo suyo. Con uno solo ya se empieza.
Resultados del backtest
Ya lo tienesEl informe que guardaste al terminar una prueba, o la lista de operaciones exportada. Es el único que casi todo el mundo tiene ya.
Desbloquea: Riesgo de ruina, caída máxima real, escenarios alternativos, concentración del resultado y patrón de gestión de posiciones.
Barras de precio de tu instrumento
Exportar un ficheroUn CSV que empieza por <DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>. Lo exporta tu propia plataforma en un par de clics.
Desbloquea: La comprobación contra el mercado: si los precios a los que dice haber entrado existieron de verdad en ese momento.
La optimización
Depende de cuálAquí hay dos opciones muy distintas, y la primera no te cuesta nada.
- El que tu plataforma ya guardó. Si alguna vez optimizaste, ese fichero existe y solo hay que ir a buscarlo. No cuesta nada.
- Una optimización nueva con nuestra línea de código. Es la única que nos deja calcular la probabilidad de que tu ganador sea suerte. Diez minutos de preparación, y luego corre sola.
Desbloquea: Cuántas veces buscaste de verdad, y la probabilidad de que tu configuración ganadora sea casualidad.
Ya tengo mis ficheros
Mándanoslos y te decimos qué se puede medir
Adjunta lo que tengas — aunque sea solo el informe de backtest — y te respondemos diciéndote qué cobertura alcanzaríamos con eso y qué te faltaría, antes de que hagas ningún trabajo extra.
No sé cómo conseguirlos
Te lo enseñamos paso a paso
Guías con capturas de cada pantalla, y un resumen de cuatro líneas arriba del todo para quien ya se maneje y no quiera leérselo entero.