Lo que de verdad nos preguntan

No. El certificado estadístico sale de tu historial de operaciones — una lista de números. Tu código nunca sale de tu ordenador, no lo vemos, y con lo que nos mandas no se podría reconstruir tu lógica de entrada.

Hay un servicio aparte y opcional que sí mira código, y tendrías que pedirlo a propósito. No forma parte de la auditoría normal.

No, y no es una postura: lo intentamos. Montamos una máquina virtual aislada para correr los bots de los clientes nosotros mismos, y nos dimos contra un muro: sin conexión de red MetaTrader no emite absolutamente nada, y con conexión el aislamiento deja de serlo.

Así que tú corres tu bot en tu máquina y nos mandas los ficheros que produce. Resultó ser mejor de todas formas: tu código se queda contigo, y el backtest corre en la plataforma y con el bróker que usas de verdad, no con los nuestros.

MetaTrader 5, cTrader y TradingView tienen su propia guía. Más allá de esas: si tu plataforma exporta la lista de operaciones en CSV, casi seguro que podemos trabajar con ella — mándanos una muestra y te lo decimos en un día.

Ya hemos auditado bots de las tres, y cada una trajo lo suyo: cTrader lleva la cuenta barra a barra pero no los parámetros de cada pasada de optimización; MT5 es justo al revés. El informe siempre dice cuál de las dos limitaciones te tocó.

Estadística publicada y revisada por pares — no una fórmula de puntuación que nos hayamos inventado. El núcleo es esto:

• Deflated Sharpe Ratio y Probabilistic Sharpe Ratio (Bailey y López de Prado): el Sharpe corregido por cuántas veces buscaste, y por asimetría y curtosis.
• Probabilidad de sobreajuste del backtest por validación cruzada combinatoria simétrica (Bailey, Borwein, López de Prado y Zhu): la prueba central de sobreoptimización.
• Longitud mínima de backtest: cuántas operaciones necesita tu Sharpe para significar algo.
• Monte Carlo por reordenación, riesgo de ruina por remuestreo, y CVaR con su cobertura medida en vez de la nominal.
• Correlación de distancia (Székely) contra el subyacente, que caza dependencias que una beta lineal no puede ver.

Todas están en la bibliografía, con un DOI que nuestras propias pruebas resuelven en cada ejecución: si un enlace muere, el proyecto falla.

Lo que no publicamos son los umbrales exactos de disparo de cada regla, y no es por secretismo: un bot podría afinarse para quedarse justo por debajo. Los métodos son públicos porque son ciencia; los cortes viven en un fichero versionado cuyo hash va sellado dentro de tu certificado, así que puedes verificar tu propio informe sin que sean públicos.

Tres, y no hace falta mandarlos todos:

• El informe de backtest que ya tienes guardado. Desbloquea riesgo de ruina, caída real, escenarios alternativos, concentración del resultado y patrón de gestión de posiciones.
• El fichero de optimización que tu plataforma generó sola. Desbloquea cuántas veces buscaste de verdad y tu Sharpe corregido por esa búsqueda.
• Las barras de precio de tu instrumento. Desbloquea la comprobación contra el mercado: si los precios a los que tu bot dice haber entrado existieron de verdad en ese momento.

Las guías explican cómo conseguir cada uno. Mándanos lo que tengas y te decimos qué cobertura alcanza eso antes de que hagas ningún trabajo extra.

Porque alguna prueba estadística no se pudo correr con los datos aportados — y lo decimos, en vez de dar por supuesto en silencio que se superó.

Los cinco bots que hemos auditado salieron parciales. Es el resultado normal, no un castigo. La causa más frecuente es que no hay rejilla de optimización, así que la probabilidad de sobreajuste no se puede calcular; la segunda, que la rejilla existe pero su longitud efectiva, descontada la autocorrelación, es demasiado corta para que la matemática se sostenga. En ese caso el motor se niega a dar un número antes que dar uno ruidoso disfrazado de riguroso.

El informe siempre dice qué faltó y qué lo desbloquearía.

Es la distinción sobre la que se sostiene todo el producto. «No superado» significa que miramos y falló. «No evaluado» significa que no pudimos mirar.

Los informes que no hacen esa distinción acaban dando a entender que todo lo no medido está bien. Una regla no evaluada no es una regla superada, y se escribe como hueco — nunca se rellena con una suposición optimista. Matemáticamente ni siquiera son afirmaciones del mismo tipo: una es un resultado medido, la otra es la ausencia de una medición.

No. Significa que no ha saltado nada entre lo que pudimos comprobar, con la potencia que nuestras pruebas tienen de verdad.

Toda prueba estadística tiene una potencia: la fracción de problemas reales que llega a detectar. Medimos las nuestras y las publicamos, precisamente para poder dar esta respuesta. La de sobreoptimización, por ejemplo, caza el 23,5 % de los casos cuando el sobreajuste es fuerte. Que se quede callada es evidencia estadística, no prueba — y el informe lo dice con esas palabras.

Sí, y sin fiarse de nosotros. Cada informe lleva un identificador y una firma digital Ed25519, con la clave pública publicada. Cualquiera puede verificar que el documento salió de aquí y que no se ha tocado una cifra después.

Y es reproducible: partiendo del mismo historial, el análisis genera los mismos resultados y el mismo identificador. Si dos auditorías del mismo fichero no coinciden, una está mal — y se puede demostrar cuál.

El cálculo son minutos. Lo que lleva tiempo es el ir y venir con los ficheros cuando algo no cuadra: un histórico de otro bróker, un export al que le falta una columna, una optimización que solo trae la pasada ganadora.

Por eso te pedimos que mandes lo que tengas antes de pagar: preferimos encontrar el problema entonces y no después de cobrarte.

No, y el motivo es matemático, no de buenas formas. Si te sugerimos un cambio y lo pruebas, esa sugerencia pasa a ser un intento más de tu búsqueda. Y el Deflated Sharpe Ratio se desinfla precisamente por el número de intentos: es un parámetro de la fórmula, no una manera de hablar.

Así que un auditor que participa en tu búsqueda y luego te certifica con una prueba que asume que no participó está emitiendo un número equivocado — y equivocado de forma medible. Es el mismo conflicto de interés que separó la auditoría de la consultoría contable después de Enron.

Lo que sí podemos decirte es qué te falta para que tu bot sea demostrable: cuánta muestra más necesita cada prueba, qué fichero desbloquea qué regla, y qué te sale marcado en el diagnóstico. Eso toca tu evidencia, no tu estrategia.

No, y ninguna matemática honesta puede. Un veredicto favorable dice que un programa se sostiene estadísticamente sobre el historial que nos entregaste. La estadística describe la muestra que se le dio; no pronostica.

Botospy no presta asesoramiento de inversión, no gestiona capital y no vende bots. Ver el aviso legal.

Nunca. No publicamos resultados de clientes — que tu informe se haga público es decisión tuya y solo tuya.

Tus ficheros se usan únicamente para tu auditoría. No se comparten con terceros, no se agregan a ningún conjunto de datos, no se emplean para entrenar ningún modelo, y se borran cuando lo pidas.

De momento no, y preferimos decir por qué antes que dejarlo en el aire. Un escalón gratuito que calcule tres métricas fáciles solo puede devolver algo que parezca verde — y un número favorable sin declarar cobertura es exactamente el problema estadístico que este servicio existe para atacar.

Lo que sí hacemos no te cuesta nada: manda tus ficheros antes de suscribirte y te decimos qué cobertura alcanzaríamos y qué te faltaría. Si tus datos no dan para medir lo que te importa, preferimos decírtelo a cobrarte.

No. Un informe emitido está firmado y es verificable para siempre con la clave pública publicada. No depende de que sigas suscrito, ni de que Botospy siga existiendo.

La baja es de un clic desde el portal de cliente y no hay que pedirla. Ver precios.